Senior Quantitative Analyst – Model Validation

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Overview: Senior Quantitative Analyst – Model Validation (SIMM) Sobre el proyecto: Te incorporarás a un proyecto estratégico dentro de un entorno de banca de inversión , dando soporte al área de validación de modelos en un contexto altamente regulado. El foco estará en la validación del Standard Initial Margin Model (SIMM) conforme a los Risk Technical Standards (RTS) de la EBA , trabajando con derivados financieros, riesgos de mercado y normativa europea e internacional de márgenes iniciales.El proyecto se desarrolla mayoritariamente en remoto , con asistencia puntual a oficina cuando el proyecto lo requiera. ¿Qué harás?: - Participar activamente en la validación cuantitativa del modelo SIMM , asegurando su alineación con los RTS de la EBA. - Valorar derivados financieros en distintas clases de activo dentro de un entorno de banca de inversión. - Construir y mantener datos de mercado secundarios , especialmente curvas de tipos de interés, a partir de información de mercado primaria. - Calcular sensibilidades de riesgo de mercado (griegas) para diferentes productos y activos. - Generar vectores históricos de P&L para análisis de riesgos y backtesting. - Analizar contratos legales d...